Ймовірнісна модель оцінки ризику клієнта


Слайды и текст этой презентации

Слайд №1
ймовірнісна модель оцінки ризику клієнта (м.В. Колдовський)
Баберя О.В., МБС-110

Слайд №2
Оцінка клієнта повинна бути проведена із трьох сторін:
оцінка території на якій клієнт проводить свою діяльність,
оцінка самого банківського продукту на предмет використання його для відмивання грошей,
оцінка самого клієнта і його виду економічної діяльності.
Особливістю ймовірнісного підходу визначення ризику клієнта є те, що в кінцевому випадку банк отримає певний відсоток ймовірності того, що клієнт буде фігурувати у справах з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, що складаються ДКФМ.
Слайд №3
Загальна формула розрахунку ймовірнісної оцінки ризику клієнта:

Адже оскільки настання і ненастання події утворюють повну групу подій, то можна стверджувати, що сума їх ймовірностей дорівнює одиниці:
 
 
де p(FMLi) – ймовірність настання і-того фактору відмивання грошей.

Слайд №4
Загальна формула оцінки кількості подій по яких можливо відбутися відмивання грошей клієнтом складається з реалізації сполук наступних подій:

де :
n – загальна кількість показників, за якими проходить ймовірнісна оцінка клієнта, n=7;
m – кількість показників за якими не відбулася подія відмивання грошей клієнтом банку;
C(FML)nm – комбінація сполук показників, кількість яких розраховується за формулою:

Слайд №5
FMLi – це узагальнюючий показник наступних факторів: 

FML = {CN, CB, CL, CR, CA, A, B} , де:

CN – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна громадянства»;
CB – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна походження»;
CL – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна проживання»;
CR – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країна реєстраціїюридична адреса»;
CA – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «країни, що задіяні в економічній діяльності»;
A – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «економічна діяльність», згідно національного класифікатора ВЕД;
B – подія при якій проходить легалізація грошей за показником «банківський продукт».

Слайд №6
Параметри CN, CB, CL, CR, CA
Рівень корупції напряму залежить від можливостей країни по легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Тому загальна ймовірнісна оцінка країни (громадянства, походження , проживання, реєстрації тощо) обраховується відповідно індексу корупції, що виставлений країнам міжнародною організацією Transparency International.
Слайд №7
Параметри A, B
Значення ймовірнісної оцінки показника A (економічна діяльність клієнта) обраховують на основі оцінки видів економічної діяльності, яка виставляється експертним шляхом.
Розрахунок значення ймовірнісної оцінки для показника B (банківський продукт) проводиться на основі статистичної оцінки отриманих повідомлень ДКФМ від банківських установ за кодами повідомлень як обов’язкового так і внутрішнього фінансового моніторингу.
Слайд №8
Алгоритм якісної оцінки ризику клієнта банку